ゆうしのシステムトレード株記録プラス

システムトレードの達人』と『イザナミ』を使った日本株のシステムトレードで、経済的自由の獲得を目指します!! 岐阜の兼業投資家がトレード成績を毎日更新します。

2017.8.28勝利

◇今日の損益+51万(評価損益含む)

今日は何とかプラスでした。
あと今月も3営業日、何とか乗り越えたいですね。

26日は名古屋カブベリーガーデンに参加してきました。
少人数でしたが、とても楽しく過ごせました。

『これから相場がどうなるか』(翁氏のブログ)

これから相場がどうなりますかね?

と聞かれたときにあれこれ饒舌になるような人間は相場のプロではない(笑)


どうなるかなんて誰にも分かりませんね。

と即答するなら、おっこれは・・・と注目してもよいだろう。


今日も面白いように相場がどうなるこうなるあの銘柄が上がるこの銘柄が下がると素人から自称玄人まで喧々諤々やっている。


しかし本質は相場がどうなるかなんて分かるわけがないという謙虚な姿勢で日々売買実践に取り組んでいる本物の相場師だけが長期的に生き残り続けている。

何も分からないということは別の言い方をすれば何にも拘っていないということである。

どうなるかわからないのだから、こうだああだと拘るべきものが一つもないのである(笑)

一つもないなら淡々と市場の考えに従って仕掛け手仕舞いを繰り返すだけのお話である。

以上が翁氏のブログからの情報です。
予想はせずに、シグナルに従って運用します。

自分はトレーダーとして、市場の考えを淡々と見つめ、市場の考えに淡々と従います。
またシステムトレーダーとして、日々シグナル通りに仕掛け、手仕舞いを繰り返すことに集中します。

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2017.8.25敗北・週のまとめ

◇今日の損益-9万(評価損益含む)

今日は残念ながらマイナスでした。
昼休憩時に+20万くらいで、このままいければと思ったのですが、後場に利益を削られてしまいました。
昨日までの連勝は忘れて、また来週から淡々といきたいです。
勝率60%の3勝2敗ペースで御の字です。

◇今週の損益+108万(評価損益含む)

今週は出来過ぎでした。
今月もあと4営業日、なんとか乗り切りたいです。

明日26日は名古屋カブベリーガーデンに参加してきます。
また株話でストレス解消するつもりですw

『分析指標の利用』(照沼氏のブログ)

投資成績が良くないと、投資家は考え込み何が悪いのかと思い悩む。私自身も同様で、「なぜだ、どうしてだ」と自問自答する。そしてウツ状態になる。しかし、投資家であれば誰でも経験することであり、誰も避けられない道でもある。悩みは知恵の始まりであり、悩みは成長への通過点であることを理解しておくべきです。

一般に、成績が芳しくないと自分の考え方を棚に上げて「現在の投資手法に問題がある」と結論付け、他の投資手法を探し回る。しかし、どの手法でも五十歩百歩であることに後で気がつく。成績が悪いからと言って投資手法を探し回るのは、結果的に相場の後追いをしていることになり、ますます成績は悪化します。

そもそも、投資手法に大きな違いはない。順張りであっても逆張りであっても、その手法による結果にはあまり大きな隔たりはない。トレンドフォローであっても、そうでない手法であっても、そこに雲泥の差は出ないと思う。

ランダムに展開する相場であるため、どのような投資手法であってもうまくいかない時期がある。その原因は何であるか考えたことがありますか。私の個人的な見解ですが、ひとつの考え方として分析指標の期間の取り方にあると考えます。

たとえば、短い期間での分析指標を利用すると、相場の急激な変化にもついて行けるが「だまし」も多くなる。一方、長い期間での分析指標を利用すると「だまし」は少なくなるが、相場の急激な変化にはついていけない。

分析指標を利用する際の期間の取り方が「短い期間」「長い期間」いずれにしてもメリット、デメリットはある。相場展開によってそれらを使い分けるという考え方もあるが、何を持ってそれらを切り替えるのだろうか。その切り替えは、今後の相場展開を予想するのと同じで不可能に近い。

多少成績が悪いからといって思い悩むより、これらの要因を理解しておけば我慢もできるというものです。私が常々申し上げています「結果には必ず原因がある」と言うことからすれば、成績が悪いとき、その原因を徹底的に追究することです。決して相場のせいにしてはいけません。

もちろん、株式投資の基本から大きく逸脱した投資手法では話は別ですが、ある程度、投資基本にのっとった投資手法であれは、上記の要因などで一時的に成績が落ちることがあることを理解しておくことです。

ウェブサイトなどには、利益曲線などとして、複利的な右肩上がりの投資成果のグラフを見ることがありますが、もし、その通りに利益を伸ばしていったとすれば、最終的には天文学的な収益となります。しかし、現実にはあり得ないことです。

相場においては、思いがけないことがかなりの頻度で発生したり、利用する分析指標の期間の取り方により、収益が落ちたり、一時的にマイナスとなったりすることもあります。常に右肩上がりの収益を上げることは、現実的ではないことも理解しておくべきです。

以上が照沼氏のブログからの情報です。
最後の一文『
常に右肩上がりの収益を上げることは、現実的ではないことも理解しておくべきです。』は心に刻みます

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2017.8.24連勝10

◇今日の損益+38万(評価損益含む)

今日もなんとかプラスでした。
昼休憩時に-30万くらいで、さすがに今日はマイナスかと諦めかけましたが、運よくもりかえしてくれてよかったです。

『先物の売買』(照沼氏のブログ)

私は現在、先物指数の売買を行っています。買いも売りも行いますが、これらはすべて片張りです。片張りは当然ながらリスクは高くなります。そのために逆指値は必ず入れています。

先物指数の売買は、おおむね2~5日程度で売買しています。いわゆるスウィングトレードと言うことになりますでしょうか。もちろんロスカットになれば仕掛けの当日に損切りということもあります。

そこで、現在研究していることは、片張りで建玉した状態のままで反対の建玉でデイトレードはできないものかと。つまり、買いの建玉を持続しながら売りの建玉を入れるということです。

この場合、買いの建玉を持続しながらのデイトレードは売り建玉のみでの売買となります。買いの建玉を持続しながら買いのデイトレードはしないということです。買いの建玉を持続しながら売り建玉のみでのデイトレードはヘッジの役割を果たすことになります。この場合の有利な点は、反対建玉に対しては証拠金が要らないということです。先物の売買システムはそのようになっているのです。

反対建玉に対しては証拠金が要らなく有利だから反対建玉をすることが目的ではなく、あくまでもリスクヘッジのためです。しかし、通常のデイトレードでも難しいのに両建てでのデイトレードはいかがなものでしょうか。

私は今まで多くの失敗を繰り返してきました。しかし、相場に対しては常にポジティブ思考です。チャレンジすれば失敗するかもしれないが、チャレンジしなければ何も得られないことも知っています。

失敗とは『あなたの行く道は、そちらではありませんよ』という暗示である。このことを肝に銘じて頑張ろうと思います。

以上が照沼氏のブログからの情報です。
失敗を恐れずにチャレンジしていきます。

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2017.8.23連勝9

◇今日の損益+35万(評価損益含む)

今日もなんとかプラスでした。

『浅い深いについてもう少し』(hamhamseven氏のブログ)

仕掛けの浅い深いの使い分けについてもう少し。なお私は順張りは苦手なのであくまで逆張りの場合であること。そしてこの場合の逆張りの意味は、
1.下落中のものを狙う、
は当然だが、決して
2.下落トレンドのものを狙う、
ということではない、ということをお断りしておく。

一般に逆張りとは2.のことを指すことが多いようだが、下落トレンドのものを狙うことは私はすべてナイフ掴みと考えており、これは最も難しい戦略だと思っている。こうしたあえて下落トレンドのものを狙う、つまりナイフ掴みはまったく別な考え方をしているし、下落トレンドに転換したと判断したならその瞬間から逆張りの対象外としている。

まず、このような逆張りルールの基本の基本は成行で仕掛け、当日引け手仕舞いで期待値がプラスであること、勝率が50%以上であること、だと思っている。順張りの場合、こういう条件を満たすものはなかなか難しい。これも私が順張りを苦手とする理由でもある。さてこの基本の基本ルールでの期待値がプラスだとして、ここから仕掛けをいろいろ変えてみるのだが、一般的に浅い仕掛けは約定率が高くなるが期待値&勝率はそこそこ、深い仕掛けは約定率が低いが期待値&勝率は高くなると思う。ただし、約定率は正確に知っておく必要がある。これはイザナミの概要レポートの約定率ではない。これはあくまで平均だからである。このため自分でデータを作る必要があるが、そのためにはシグナル情報から"グラフ表示している・・・"というデータをCSV出力すれば良い。このデータの'約定数'を'仕掛け銘柄数'で除算する。シグナルを絞っているルールだと'仕掛け銘柄数'がゼロの場合もあるかもしれないのでそこは配慮を(笑)。これで日々の約定率データが得られるので、これから平均値、最大値、バラツキなどを知ることができる。ルールにもよるとは思うが私の場合浅い深いでその平均値(つまりレポートで表示される約定率)は違っても、最大値のほうはかなり似たような数値になることが多い。

さて浅い仕掛けだが、こちらは平均約定率が高い、つまり日々のトレード数が多くなり、その結果単位資金あたりの利益総額も大きくなる。これとは逆に、深い仕掛けは約定率が低い。そのため単位資金あたりの利益総額は浅い仕掛けに比べてかなり小さくなる。では浅いほうが良いかというとそうとも言えない要素が日々の勝率である。大雑把に言うなら浅い仕掛けは勝ったり負けたりを繰り返しながら、トレード機会の多さゆえに利益も大きくなり、深い仕掛けは勝率は高いもののトレード機会そのものは少ないというようなことになると思う。ただし急落時つまり約定率が最大となるような場合は、浅い深いの違いは、仕掛け位置の違いからの当日の含み損の違いぐらい程度になっているかもしれない。ここから、仕掛けの浅い深いはどちらが良いとかそういう問題ではないことになる。なぜなら基本ルールの期待値がプラスなら一定期間ではどちらも儲かるからであり、市場全体が急落するような場合はどちらも似たようなものだからである(正確には深いほうが含み損が小さくなるが)。あとは使うトレーダーの都合や好みの問題ということになるし、急落の際の備えとしては何度か書いているが仕掛けの位置ではなくエクスポージャのコントロールのほうがはるかに影響が大きいと思う。

この浅い深いの仕掛け位置の使い分けだが、まずは相場の状況等で行うことが考えられる。相場が良い時は浅く、悪い時は深く、というようなことになるが、これはイザナミを使って検証を重ねれば最適解はみつかると思う。しかし私はこれはあまり積極的に行っておらずごくごく大雑把にやっている。それは検証が面倒だというためではない。
次に下落中のものが反発すると思えるポイントまでの距離という考え方があると思う。距離が近ければ浅く、遠ければ深く、ということになるが、私はちょっとだけ使っている。ただしこちらもそれほど確信が持てるわけではないので(そもそも反発ポイントを正確に予測できるならそこで仕掛ければ良い)、かなり大雑把な分け方でしかない。浅い深いの条件等での使い分けはこの程度である。

ではどういうことで使い分けしているかというと、主に自分の都合である。簡単に言うなら儲かっているなら浅く、儲かっていない、あるいは損するわけにはいかない場合は深く、ということになる。早い話が儲かっているなら大胆に、そうでないなら慎重に、損しているならさらに臆病に、ということになるが、これは私のトレードに共通の基本方針でもある(笑)。

繰り返しになるが、基本ルールの期待値がプラスなら、仕掛けの位置は単に好みの問題だと思う。好みの問題とは損益の日々の変動を許容するかどうかだけということになる。ただしトレンドそのものがすでに下落となっているナイフ掴みはまた別な要素がいろいろ絡むのでこれほど単純ではないと思っている。つまり逆張りというものがトレンドに逆らうもの、あるいはそういうものまで狙うとしたなら、注文余力いっぱいまで浅い仕掛けを行うような場合は(イザナミで何も考えずに最適分散設定を行うとこれに近い形になる恐れがある)、全部約定する場合を考えておくこと、過去ではこうだったから・・・、ということを過信しすぎないことが特に重要だと思っている。

以上がhamhamseven氏のブログからの情報です。
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今回の記事も参考にさせていただきます。
自分のシステムも見直します。

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2017.8.22連勝8

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今日もなんとかプラスでした。
また寝落ちしてしまいました…。

TOの株システムトレード情報局

■イザナミ豆知識
エクセルと組み合わせて傾向分析する技です。
例として利益率と出来高上昇率の関連を見てみることにします。

まずはバックテストを実行して取引一覧を表示します。
「仕掛けシグナル日のテクニカル指標」で傾向分析したい指標を設定し「計算」をクリック
00

左上のCSVボタンで表示されるダイアログで利益率と出来高上昇率のみにチェックをいれてCSV出力します。このとき上部の「出力はクリップボードに行う」もチェックしておきましょう。
01

エクセルで新規ブックを開いて、Ctrl+Vキーでイザナミのデータを貼り付けます。
02

メニューから「挿入」でグラフの中から「散布図」を選びます。
03

するとこんな感じで表示されます。
04
縦軸が出来高上昇率で横軸が利益率となります。
この戦略の場合は出来高上昇率が飛び抜けた銘柄を拾うのは稀で、利益にはそれほど強い関連性はでてないなーって感じですかね。残念。

しかしまた別な指標で監視してみると意外な発見が出てきたりします。
戦略のアイディア出しに使ってみてくださいねー。


以上が大内氏のブログからの情報です。
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成績記録(確定損益)
2016年01月 - 138万

2016年02月 - 51万

2016年03月 + 32万

2016年04月 - 206万

2016年05月 + 95万

2016年06月 + 230万

2016年07月 + 41万

2016年08月 + 186万

2016年09月 + 192万

2016年10月 -  6万

2016年11月 - 68万

2016年12月 + 192万

◇2016年計 + 520万

2017年01月 + 108万

2017年02月 + 203万

2017年03月 + 21万

2017年04月 - 108万

2017年05月 - 155万

2017年06月 + 301万

2017年07月 + 113万

2017年08月 + 77万



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