ゆうしのシステムトレード株記録プラス

システムトレードの達人』と『イザナミ』を使った日本株のシステムトレードで、経済的自由の獲得を目指します!! 岐阜の兼業投資家がトレード成績を毎日更新します。

2017.10.5敗北

◇今日の損益-17万(評価損益含む)

今日は残念ながらマイナスでした。
なんとか明日盛り返して、
7日大阪・投資戦略フェアに気分良く参加したいですね。

『トレードを継続するポイント。複利効果を意識したポジションを調整する』(夢幻さんのブログ)

さて、今日もトレードを継続するためのポイントの続きです。

これまで、

・続けると決意すること
・トレード仲間を作り、コミュニケーションを取って気持ちをリフレッシュすること
・過去に視点を移し、自身の成長を確認し、前向きに取り組む

なんかを紹介しました。

システム主体なのに、意外に精神的な話ばかりになってます(笑)
それだけメンタルを保つ工夫というのは意外と大事だと思うんですよね。

今日は頑張ってもう少し具体的かつ理論的な話をしてみましょう。


それは、”複利効果を意識したポジションサイジングをする”です。

例えば、総資金が1000万円の場合、ポジションサイズは個人差がありますが、50万円ぐらいが適量だとします。

ポイントはポジションサイズが総資金の一定率(この場合は1/20)になっていることです。

そして、資金の増加に合わせてポジションサイズも引き上げます。

1500万円になったら、75万円に増やす(1500万×1/20)

2000万円になったら、100万円に増やす

2500万円になったら、125万円に増やす

3000万円になったら、150万円に増やす


こうすることで複利効果が得られることは理解出来ると思います。
ポイントはポジションサイズが総資金の一定率(この場合は1/20)になっていることです。



問題はここから、資金の減少局面に入った時に、

3000万円あった資金が、

2500万円になったら、125万円に減らす

2000万円になったら、100万円に減らす

1500万円になったら、75万円に減らす

1000万円になったら、50万円に減らす


更に・・・

500万円になったら、25万円に減らす・・・汗

250万円になったら、12.5万円に減らす・・・涙



とこんな感じです。簡単ですね(^^♪

 

この複利効果を意識したポジションサイジングは資金が増えているときは、増えるスピードを加速させ、資金が減っているときは、減るスピードを減退させる効果があります。

たとえ、一時的に不調に陥り資金が減ったとしても、仕掛けのポジションも減らしているので負ける絶対額も減ります。この管理の仕方をすれば、極論、資金は0にはなりません(笑)

そして、この視点の最重要ポイントは、”たとえ負け続けたとしても資金は0にはならない、あるいはリタイアまでには相当時間がかかる”ということです。この視点が精神的に安心感をもたらします。

つまりこれも実はメンタル的なお話(笑)

よく初心者でありがちなのが、3000万→2000万→1000万と資金が減少しているのに、仕掛けを150万のまま続けてしまう事です。1000万で1ショット150万だとあっという間に資金が減ってすぐにリタイアとなるでしょう。

 

とにかく負けるスピードを落としてトレードを改善し続けるのが大事です。

なお、私は資産1割の増減を目安にポジションサイズを見直し調整しています。


以上が夢幻さんのブログからの情報です。
自分も複利効果を意識したポジション調整をしっかり考えて、ルールを決めます。

自分はトレーダーとして、市場の考えを淡々と見つめ、市場の考えに淡々と従います。
またシステムトレーダーとして、日々シグナル通りに仕掛け、手仕舞いを繰り返すことに集中します。

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2017.10.4連勝10

◇今日の損益+29万(評価損益含む)

今日もなんとかプラスでした。

『売買の要諦』(翁氏のブログ)

売買の仕方は数多ある。

優位性のあることが過去の検証で分かっているものであれば何でも良い。

ただ売買においては押さえておくべき要諦がある。

それをつらびやかに述べたい。


まず、損切りである。

どういう売買手法であれ損切りすべき取引を皆無にしていくことは難しい。

資金が無尽蔵にあるならよいのだが、それを怠れば時間損失が計り知れないものになる。

大きな含み損もなんとかとんとんで切り抜けたとしてもその間の資金投下が何年も経ってしまっていたならその投資家は優秀ではないのである。

従って常に、損切りすべき取引が生じ続けて何が適切なのかを考えておかねばならない。


私は、迅速な損切りをせよとだけ述べている。

このときに含み損が数ティックなのか、数%なのか10%なのか、はたまた一定金額なのか、その細かい数値は人それぞれで良いのだが、迅速であるべきなのである。

迅速とは利益確定取引数、利益額との兼ね合いで、総合的利益が十分に出ていくほどの迅速さである。

私のような勝率20%の手法においては、圧倒的な迅速性を誇ることになる。

仕掛けた途端に見切っていることは日常茶飯事である。

投資家によって千差万別だから迅速にやりなさいとしか言えないのである(笑)

高い勝率に敢えてするなら小刻みな利益確定と結構待ってからの損切りという組み合わせもあり得るのだが、基本は迅速な損切りとそれよりは緩慢な利益確定となるべきである。

この按配、平衡を考えることが大事となる。


次に資金投下量である。

面白いようにここを疎かにしているギャンブラーが多い(笑)

それは一時的な大成功を呼ぶ可能性があることは確かである。

しかしそれは一時的なものとする確率を成功すればするほど高めていくという事実を知らねばならない。

自分にとっての予期せぬ事態が絶対に起こらないと確信しているかのごとき資金投下をしている者が後を絶たない。

もちろんその通り、起こらないかもしれない。

しかし自分には起こるはずがないと高をくくって資産破綻した投資家を私は個人的にも知っているし、相場師の歴史を辿れば過去たくさんそのような人が後日談を残している。

その瞬間の前までは皆一大資産を築いていたカリスマ投資家であったのだ。

問題はその投資家自身の膨れあがる傲慢性が資金投下量を誤らせ、自分は何百億も稼いでいるのだから、目の前の数千万の損切りなど無視して大丈夫、数億の含み損程度抱えても問題ない、むしろ難平して大儲けしてやろう。

そんな一瞬の謙虚な投資家なら決して起こさないだろう初歩的ミスを面白いように一度だけ犯すことによって破産しているのである。

相場環境がどうであっても決して博打となるような資金投下量を犯さないことが生涯生き残る上では最も大切である。


売買の要諦はこの二つを押さえておけばそれで完了である。

至極当たり前の簡単なことであろう。

それでも敢えて何度も繰り返して述べなければならないのは、そうではないと述べる人の誘惑や、ときにはそれを無視しても大丈夫な局面の成功体験から、生涯継続できない投資家で今日も満ちあふれているからである(笑)


以上が翁氏のブログからの情報です。
損切りを迅速に実行し、資金管理に気をつけて、トレードを継続します。

自分はトレーダーとして、市場の考えを淡々と見つめ、市場の考えに淡々と従います。
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2017.10.3連勝9

◇今日の損益+19万(評価損益含む)

今日もなんとかプラスでした。

『己を信じるな』(翁氏のブログ)

己を信じてはならない。

相場師として生き残るための最終終着点はここになる。

いかにして己を信じないか(笑)

これは非常に、非常に難しい。


その理由を述べてみよう。

まず、己を信じることは心地よい。

この銘柄が圧倒的に成長するとして株を保有し、実際にそれが実現するのを夢見ることは楽しい。

実際それを実現した投資家の話を聞くと私もこの銘柄でそうなると己を信じることに快感を感じる。

それが最終的に実現せずに終わっても良いのである(笑)

良くはないが、いずれはそうなると信じ続ける自分でありたいと考えるのである。


実際人生においては己を信じることは大事であり、己を信じることが出来続けなければ成功はないことは確かである。

大抵は己を信じられなくなり、挫折を繰り返すことになる。

もちろん挫折もまた学びとして受け取れる人は挫折を挫折と思わず、最終的成功への大切な経験と捉える成功人生を送るわけだが、この心地よさを忘れることが出来る、排除できる投資家はほぼ皆無なのである。


次に己を信じないということは非常に失敗に脆くなる。

自分には無理だ、不可能だ、そう思っている人間が成功し続けることは難しい。

行動に躊躇が入り、結果に後悔が入ってしまうのである。

相場は失敗が続く遊戯である。

失敗から逃れられる投資家は皆無なのである。

故に失敗を繰り返すことになるのだが、その失敗によって、その蓄積によって、己を信じないことへの躊躇が起こってしまうのである。

己を信じるからこそ失敗を糧にして成功のために再び立ち上がることができると考えるのが普通である。



私は己を信じていない。

こう述べたときの私の細やかな思考はこうである。


私の目の前の取引判断をした瞬間までは信じて行動したが、行動後は一切信じていない(笑)


己を信じるなの本質はここにある。

どこで信じ、どこで信じないのか、その時期を過たずに思考することの重要性である。


相場師として生き残るために己を信じないことは必須だが、それはすべて迅速なポジションの扱いのためのものであるということになる(笑)



以上が翁氏のブログからの情報です。
手仕舞いをするまでは己を信じて行動し、その後は己を疑って反省をし、改善していきます。

自分はトレーダーとして、市場の考えを淡々と見つめ、市場の考えに淡々と従います。
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2017.10.2連勝8

◇今日の損益+17万(評価損益含む)

今日はなんとかプラスでした。
月初をプラスで終われてよかったです。

1日は東京でフェアトレード社主催のシステムトレーダーズミーティングに参加してきました。
楽しく株談義ができてよかったです。
ストラテジー開発のヒントももらえたので、検証していきます。

『一番大事な技術』(翁氏のブログ)

相場技術で何が一番大事かと言われたとき、私はポジション調整と述べる。

いかにポジションを良いものに維持し続けるかが全てといってよい。

技術の最大限を駆使して取り組むべきことだろう。

私の場合はまず第一に考えることは含み損を持ち越さないことを基本とすること、つまりは迅速な損切りである。

これを毎日欠かさず大引け前までには適切処理をする。

明日には何とかなっているのだろうかという淡い期待などは一切持たない(笑)

結果淡い期待を持っておけば良かった取引に出会うこともある(笑)

しかしそういう経験をしてもなお相変わらず粛々と処理している。

第二に考えることは含み益をある程度逃さず掴み取ろうとするということである。

ここは非常に技術が必要なところである。

一言で述べれば早すぎてもいけないし遅すぎてもいけない(笑)

適切な案配というものがある。

もちろんもっと待っていれば含み益がさらに拡大した、ここで利益確定しておけば最大限の利益が得られた取引にも数多く出くわす。

しかしそういう経験をしてもなお相変わらず粛々と処理している。

第三に考えることはポジションを同時に取る銘柄数の制御である。

あまりに多数の銘柄に分散することは自分の監視下における迅速処理を遅らせる主因になり得る。

そして相場の素人たちが盛んに述べるこのことは非常に過剰評価されているが、利益を大きく出していくためには出来うる限り少数の銘柄に集中投資すべきである。

その集中した先が何らかのきっかけて大逆行するリスクはもちろんある。

しかしそれは日々値動きを監視し続けていれば良いだけの話であり、監視しうるという意味ではそこに集中して監視ができることによって適切に行動できやすくなってリスクが低くなるのである(笑)


結局いかにポジション調整をするのか?

ここが相場師にとってもっとも技術力を要する一番大事なことである。

述べた三点簡単に述べているし、その言葉を理解することは誰でも容易いが、それを実践継続していく段になるとそう容易いものではなくなっていく。

その最大の理由はもちろん投資家の心の問題が解決していないからである(笑)

最終的には常にここに落ち着いてしまうのはそれが技術以上に大事だからであろう(微笑)


以上が翁氏のブログからの情報です。
ポジション調整に細心の注意を払ってトレードします。

自分はトレーダーとして、市場の考えを淡々と見つめ、市場の考えに淡々と従います。
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2017年9月のまとめ

メインシステム
◇今月の確定損益+107万(目標プラス・◎達成)
◆勝率63%(目標60%・◎達成)
◇トレード回数445回(目標300回・◎達成)
◆平均損益+2,405円 (目標プラス・◎達成)

サブシステム(試験運用中5月から9月のまとめ)
◇4ヶ月分の確定損益+144万(目標プラス・◎達成)
◆勝率54%
◇トレード回数83回
◆平均損益+17,361円 (目標プラス・◎達成)

システム合計+251万

9月もなんとかプラスでした。

試験運用中のサブシステムが先月まで利益がでなかったので報告してませんでした。
今月やっと利益がでましたので、4ヶ月分まとめて報告しました。
来月からは毎月報告する予定です。

相場の神様、ありがとうございます。
10月も引き続きよろしくお願いします。

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成績記録(確定損益)
2016年01月 - 138万

2016年02月 - 51万

2016年03月 + 32万

2016年04月 - 206万

2016年05月 + 95万

2016年06月 + 230万

2016年07月 + 41万

2016年08月 + 186万

2016年09月 + 192万

2016年10月 -  6万

2016年11月 - 68万

2016年12月 + 192万

◇2016年計 + 520万

2017年01月 + 108万

2017年02月 + 203万

2017年03月 + 21万

2017年04月 - 108万

2017年05月 - 155万

2017年06月 + 301万

2017年07月 + 113万

2017年08月 + 77万

2017年09月 + 251万

2017年10月 + 373万

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