先月コツコツ貯めた利益が1日で吹き飛んでしまいました…。
『ドローダウンに耐えるには?』(斉藤正章先生のメルマガ)
根本的な話として、
「なぜシステムトレードが儲かるのか?」
ということを考えた場合、
私の答えは「大きな損をすることがあるから!」です。
あなたには是非、他人になったつもりで
客観的に考えていただきたいのですが、
もしも大きなドローダウンを被ることなく、
右肩上がりに利益を出し続ける投資法があったとしましょう。
このような魔法の投資法があったとしたら、
誰もこの方法で売買するのをやめようとはしないはずです。
ところが、実際には同じ方法で売買し続けていると、
どんなに有効な方法であっても、
大きなドローダウンが発生するのは避けられません。
では、大きなドローダウンが発生すると何が起こるかというと、
「そのドローダウンの苦痛に耐えられない人たちが脱落する(売買をやめたり、反対の売買を行う)」
という現象です。
つまり、長期的には正しい方法で売買しているにもかかわらず、
一時的な損失に耐えられずにシステムトレードによる売買をやめてしまうわけですね。
じつは、これこそが「システムトレードにおける利益の源泉」になっているのです。
あたりまえの話ですが、統計的に有利なタイミングで買うためには、
同じタイミングで売ってくれる人がいなければなりません。
しかし、もし「(短期的な意味での)儲かるパターン」というのが
常に決まっていたら、誰も同じタイミングで売ってくれる人がいなくなってしまいます。
ですから、システムトレードにはドローダウンという
「振るい落とし」があるからこそ、そこにエッジ(優位性)がある
という発想で売買を行うといいのではないでしょうか。
以上が斉藤正章先生の言葉です。
2014年2月の記事ですが、自分の中ではかなり大切にしている内容です。
自分はトレーダーとして、市場の考えを淡々と見つめ、市場の考えに淡々と従います。
またシステムトレーダーとして、日々シグナル通りに仕掛け、手仕舞いを繰り返すことに集中します。
ブログ更新の励みになります。ありがとうございます
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